PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с WSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с WSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 17.24%/yr for WSP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и WSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как WSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WSP.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 17.24% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

WSP.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.10%
1 год
-34.59%
3 года*
0.77%
5 лет*
3.46%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и WSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
WSP.TO
WSP Global Inc.		-27.80%3.54%26.37%22.14%-18.75%53.92%41.70%60.73%-7.49%47.96%

Correlation

The correlation between COST and WSP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between COST and WSP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

WSP.TO:

CA$7.30

Коэффициент P/E

COST:

37.06

WSP.TO:

25.05

Коэффициент PEG

COST:

2.90

WSP.TO:

1.43

Коэффициент P/S

COST:

1.12

WSP.TO:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

WSP.TO:

CA$18.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

WSP.TO:

CA$3.18B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

WSP.TO:

CA$2.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

WSP Global Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO

Доходность на риск

COST vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTWSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.28

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.68

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.77

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.92

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-2.06

+1.84

COST vs. WSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа WSP.TO равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и WSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и WSP.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке WSP.TO в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTWSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-53.85%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-37.62%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-37.62%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-37.62%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-42.22%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-37.62%

+27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-12.87%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

16.77%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и WSP.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTWSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.13%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

23.88%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

27.10%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

24.57%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.05%

-3.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и WSP.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WSP.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и WSP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
4.55B
(COST) Общая выручка
(WSP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, WSP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COST и WSP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и WSP Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
-25.1%
17.9%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

COST and WSP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и WSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор