PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с HXT.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 11.63%/yr for HXT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 11.63% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

HXT.TO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.79%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.66%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		7.79%34.90%11.50%14.75%-11.86%28.17%7.92%27.43%-15.03%17.74%

Correlation

The correlation between COST and HXT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г.

0.28

The correlation between COST and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

COST vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.32

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.11

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.61

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

15.63

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.32

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок COST и HXT.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-67.62%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-8.16%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-12.43%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.08%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.00%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-1.86%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-31.09%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

1.88%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HXT.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

3.89%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.00%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

12.71%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

14.46%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.60%

+5.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HXT.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and HXT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор