Сравнение COST.L с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costain Group plc (COST.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COST.L и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COST.L и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 18.92% | 54.64% | 69.69% | 62.13% | -26.26% | -9.80% | -62.86% | -46.97% | -30.48% | 35.94% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -12.72% | 22.48% | 66.42% | 60.11% | -51.71% | 100.52% | 6.85% | 94.60% | -20.67% | 56.55% |
Разные валюты инструментов
COST.L торгуется в GBp, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COST.L показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции COST.L уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -3.96% против 26.42% соответственно.
COST.L
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 81.50%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- -3.96%
UPRO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -10.06%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 26.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.L vs. UPRO — Ранг доходности на риск
COST.L
UPRO
Сравнение COST.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costain Group plc (COST.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST.L | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.58 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.14 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.00 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.69 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.58 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между COST.L и UPRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST.L и UPRO
Дивидендная доходность COST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 1.58% | 1.88% | 1.13% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.15% | 4.30% | 2.65% | 3.07% | 2.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок COST.L и UPRO
Максимальная просадка COST.L за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки UPRO в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.L и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COST.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -76.82% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -33.38% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -63.94% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.88% | -76.82% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.57% | -18.68% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.32% | -14.53% | -34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 8.41% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.L и UPRO
Costain Group plc (COST.L) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что COST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COST.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 14.86% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 27.61% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 53.78% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 47.83% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 52.18% | +0.63% |