PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST.L с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COST.L и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Costain Group plc (COST.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.L и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST.L
Costain Group plc
18.92%54.64%69.69%62.13%-26.26%-9.80%-62.86%-46.97%-30.48%35.94%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-12.72%22.48%66.42%60.11%-51.71%100.52%6.85%94.60%-20.67%56.55%
Разные валюты инструментов

COST.L торгуется в GBp, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.L показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции COST.L уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -3.96% против 26.42% соответственно.


COST.L

1 день
4.63%
1 месяц
3.15%
С начала года
18.92%
6 месяцев
40.38%
1 год
81.50%
3 года*
54.04%
5 лет*
27.34%
10 лет*
-3.96%

UPRO

1 день
2.02%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-12.72%
6 месяцев
-10.06%
1 год
30.83%
3 года*
35.03%
5 лет*
18.16%
10 лет*
26.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costain Group plc

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

COST.L vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST.L
Ранг доходности на риск COST.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costain Group plc (COST.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COST.LUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.58

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.14

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.00

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

3.69

+4.49

COST.L vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.L и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COST.LUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.58

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Корреляция

Корреляция между COST.L и UPRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.L и UPRO

Дивидендная доходность COST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.L
Costain Group plc
1.58%1.88%1.13%0.63%0.00%0.00%0.00%8.15%4.30%2.65%3.07%2.52%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок COST.L и UPRO

Максимальная просадка COST.L за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки UPRO в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.L и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


COST.LUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.88%

-76.82%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-33.38%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.94%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.88%

-76.82%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.57%

-18.68%

-37.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.32%

-14.53%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

8.41%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.L и UPRO

Costain Group plc (COST.L) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что COST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COST.LUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

14.86%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

27.61%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

53.78%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

47.83%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

52.18%

+0.63%