Сравнение COST.L с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costain Group plc (COST.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности COST.L и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COST.L и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 18.92% | 54.64% | 69.69% | 62.13% | -26.26% | -9.80% | -62.86% | -46.97% | -30.48% | 35.94% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -6.40% | 27.49% | 46.81% | 24.10% | -2.25% | 28.96% | -8.31% | 41.66% | -1.09% | 15.80% |
Разные валюты инструментов
COST.L торгуется в GBp, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
COST.L:
£523.82M
JPM:
$825.20B
COST.L:
£0.25
JPM:
$20.42
COST.L:
7.59
JPM:
14.47
COST.L:
0.22
JPM:
3.22
COST.L:
2.03
JPM:
2.41
COST.L:
£2.30B
JPM:
$256.52B
COST.L:
£216.60M
JPM:
$168.20B
COST.L:
£110.20M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, COST.L показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции COST.L уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -3.96% против 21.35% соответственно.
COST.L
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 81.50%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- -3.96%
JPM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.L vs. JPM — Ранг доходности на риск
COST.L
JPM
Сравнение COST.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costain Group plc (COST.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST.L | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.80 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.17 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.37 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.43 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.80 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.41 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между COST.L и JPM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST.L и JPM
Дивидендная доходность COST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 1.58% | 1.88% | 1.13% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.15% | 4.30% | 2.65% | 3.07% | 2.52% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок COST.L и JPM
Максимальная просадка COST.L за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки JPM в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.L и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COST.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -76.16% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -15.47% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -38.77% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.88% | -43.63% | -49.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.57% | -11.72% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.32% | -17.66% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 5.72% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.L и JPM
Costain Group plc (COST.L) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что COST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COST.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 6.03% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 17.15% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 25.75% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 23.92% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 27.38% | +25.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST.L и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costain Group plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST.L и JPM
COST.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о валовой прибыли в 61.40M при выручке в 520.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
COST.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила об операционной прибыли в 30.50M при выручке в 520.30M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
COST.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о чистой прибыли в 23.10M при выручке в 520.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.