Сравнение COST.L с RR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costain Group plc (COST.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L).
Доходность
Сравнение доходности COST.L и RR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COST.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 18.92% | 54.64% | 69.69% | 62.13% | -26.26% | -9.80% | -62.86% | -46.97% | -30.48% | 35.94% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 4.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 30.69% |
Фундаментальные показатели
COST.L:
£523.82M
RR.L:
£101.41B
COST.L:
£0.25
RR.L:
£0.99
COST.L:
7.59
RR.L:
12.18
COST.L:
0.22
RR.L:
2.54
COST.L:
2.03
RR.L:
37.20
COST.L:
£2.30B
RR.L:
£40.12B
COST.L:
£216.60M
RR.L:
£10.12B
COST.L:
£110.20M
RR.L:
£9.20B
Доходность по периодам
С начала года, COST.L показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции COST.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: -3.96% против 19.21% соответственно.
COST.L
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 81.50%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- -3.96%
RR.L
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 101.66%
- 5 лет*
- 62.18%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
COST.L
RR.L
Сравнение COST.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costain Group plc (COST.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.72 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.26 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.28 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 11.35 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.72 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между COST.L и RR.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST.L и RR.L
Дивидендная доходность COST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RR.L в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST.L Costain Group plc | 1.58% | 1.88% | 1.13% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.15% | 4.30% | 2.65% | 3.07% | 2.52% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 2.99% | 1.75% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок COST.L и RR.L
Максимальная просадка COST.L за все время составила -92.88%, примерно равная максимальной просадке RR.L в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.L и RR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COST.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -89.61% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.66% | -18.82% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -55.09% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.88% | -89.41% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.57% | -11.45% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.32% | -39.26% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 5.44% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.L и RR.L
Costain Group plc (COST.L) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что COST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COST.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 16.03% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 23.32% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 33.11% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 41.39% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 48.17% | +4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST.L и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costain Group plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST.L и RR.L
COST.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о валовой прибыли в 61.40M при выручке в 520.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
COST.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила об операционной прибыли в 30.50M при выручке в 520.30M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
COST.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о чистой прибыли в 23.10M при выручке в 520.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.