Сравнение COSSX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COSSX показывает доходность 3.48%, а TBGVX немного ниже – 3.44%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.70% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и TBGVX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
COSSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
COSSX
TBGVX
Сравнение COSSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.58 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.13 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.74 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 6.58 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и TBGVX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и TBGVX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -50.97% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.56% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -17.71% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -31.18% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -7.46% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.09% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и TBGVX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.70% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.39% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.36% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 11.03% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 12.64% | +4.78% |