Сравнение COSSX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSSX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и PZRIX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
COSSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
COSSX
PZRIX
Сравнение COSSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.09 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 14.29 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и PZRIX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и PZRIX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -43.53% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.68% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -30.85% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -43.53% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -5.20% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.00% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.45% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и PZRIX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.45% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.92% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.17% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.85% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.02% | +0.40% |