Сравнение COSSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.04% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и PPYPX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
COSSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
COSSX
PPYPX
Сравнение COSSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.85 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.83 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 13.07 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и PPYPX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и PPYPX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -42.48% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.21% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -35.65% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -42.48% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -4.08% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.28% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.43% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и PPYPX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.49% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.15% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.41% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.61% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.08% | -1.66% |