PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.06% соответственно.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYXCOSSX с SHGTX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий COSSX и IVFIX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

COSSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.08

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

17.43

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Корреляция

Корреляция между COSSX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и IVFIX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и IVFIX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-51.49%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.47%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-21.29%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-33.46%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-6.58%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.69%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.98%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и IVFIX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.54%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.10%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.63%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.96%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.74%

+2.65%