Сравнение COSSX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.06% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и GSIMX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
COSSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
COSSX
GSIMX
Сравнение COSSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.37 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.81 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.88 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.59 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.37 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и GSIMX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и GSIMX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -28.84% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.75% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -25.37% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -5.23% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.85% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.17% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и GSIMX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.80% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.38% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.48% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.43% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.77% | +1.65% |