Сравнение COSNX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSNX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSNX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 1.12% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -15.75% |
Доходность по периодам
С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
COSNX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSNX и PZRIX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
COSNX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
COSNX
PZRIX
Сравнение COSNX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSNX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.67 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.39 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.09 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 14.29 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.67 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между COSNX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и PZRIX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 9.45% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок COSNX и PZRIX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -43.53% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.68% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -30.85% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.20% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -9.00% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.45% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и PZRIX
Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.45% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 14.17% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.85% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.02% | +0.39% |