PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и GSIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий COSNX и GSIMX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

COSNX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.81

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.88

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

7.59

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между COSNX и GSIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и GSIMX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и GSIMX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-28.84%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.75%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-25.37%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.23%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.85%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.17%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и GSIMX

Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.80%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.38%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.48%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.43%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.77%

+1.64%