Сравнение COSNX с APHIX
COSNX (Columbia Overseas Core Fund) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, COSNX returned 8.74%/yr vs 10.67%/yr for APHIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COSNX charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.
Доходность
Сравнение доходности COSNX и APHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSNX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 15.60%.
COSNX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
APHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам COSNX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 6.89% | 38.31% | 3.42% | 15.51% | -14.92% | 9.60% | 8.65% | 25.39% | -17.16% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 15.60% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -14.05% |
Correlation
The correlation between COSNX and APHIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between COSNX and APHIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSNX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
COSNX
APHIX
Сравнение COSNX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSNX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.54 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.80 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSNX и APHIX
Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и APHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSNX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -68.47% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.77% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -13.37% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -33.73% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.55% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -23.00% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.17% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSNX и APHIX
Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеют волатильность 4.24% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSNX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.80% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.31% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.01% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.13% | +1.23% |
Сравнение комиссий COSNX и APHIX
COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSNX и APHIX
Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что меньше доходности APHIX в 19.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
COSNX Columbia Overseas Core Fund | 16.56% | 9.55% | 4.25% | 4.59% | 1.46% | 8.15% | 2.25% | 3.80% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COSNX and APHIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (4.31%) compared to COSNX (4.24%). In terms of maximum drawdown, COSNX dropped -36.68% vs APHIX's -68.47%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSNX и APHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор