PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSIX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSIX с ANCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COSIX (Columbia Strategic Income Fund) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - COSIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Columbia, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, COSIX returned 3.55%/yr vs 14.82%/yr for ANCFX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COSIX charges 0.92%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.

Доходность

Сравнение доходности COSIX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 3.55% против 14.82% соответственно.

COSIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.70%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.81%
10 лет*
3.55%

ANCFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.35%
1 год
33.32%
3 года*
25.80%
5 лет*
14.56%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSIX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		1.17%6.98%4.50%9.86%-11.65%1.34%7.12%10.19%-0.96%5.48%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		14.34%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Correlation

The correlation between COSIX and ANCFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.29

The correlation between COSIX and ANCFX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с SCFZXCOSIX с SUBFXCOSIX с TTRZXCOSIX с APFPXCOSIX с TUIFXCOSIX с SHGTX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Доходность на риск

COSIX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSIX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSIXANCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.46

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.32

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.17

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.66

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSIX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSIX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSIXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.64

+0.37

Просадки

Сравнение просадок COSIX и ANCFX

Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и ANCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSIXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-53.29%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-10.66%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-17.97%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-25.07%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

-33.93%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.69%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.32%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.30%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COSIX и ANCFX

Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.03%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSIXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.81%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.79%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

13.76%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

16.80%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

17.73%

-13.56%

Сравнение комиссий COSIX и ANCFX

COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSIX и ANCFX

Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ANCFX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		7.48%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		5.00%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%

Часто задаваемые вопросы

COSIX and ANCFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANCFX has higher volatility (3.81%) compared to COSIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, COSIX dropped -27.69% vs ANCFX's -53.29%.

ANCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSIX и ANCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор