Сравнение CORZZ с MSTR
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CORZZ in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past year, CORZZ returned 146.16% vs -67.34% for MSTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 100.14%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
CORZZ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 38.11%
- С начала года
- 100.14%
- 6 месяцев
- 76.79%
- 1 год
- 146.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам CORZZ и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 100.14% | 3.71% | 754.72% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 542.19% |
Correlation
The correlation between CORZZ and MSTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CORZZ:
$9.40B
MSTR:
$42.26B
CORZZ:
-$3.81
MSTR:
-$40.19
CORZZ:
26.20
MSTR:
79.33
CORZZ:
$354.74M
MSTR:
$490.47M
CORZZ:
$59.79M
MSTR:
$334.08M
CORZZ:
$78.17M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CORZZ
MSTR
Сравнение CORZZ c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORZZ | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.88 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.31 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORZZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.96 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.12 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и MSTR
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -99.86% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -76.53% | +36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.29% | +73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -86.48% | +64.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 51.59% | -30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и MSTR
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 19.79% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 19.43% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 56.49% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.59% | 70.30% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 90.79% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 73.70% | +23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и MSTR
Ни CORZZ, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZZ и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and MSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.79%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs MSTR's -99.86%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор