Сравнение CORZZ с IBIT
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, CORZZ returned 123.46% vs -39.60% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 92.57%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
CORZZ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 25.06%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 63.93%
- 1 год
- 123.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 92.57% | 3.71% | 754.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 134.73% |
Correlation
The correlation between CORZZ and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CORZZ
IBIT
Сравнение CORZZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORZZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.80 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -1.39 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORZZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.91 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.27 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и IBIT
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -49.47% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -49.47% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -49.47% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -16.07% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 28.61% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и IBIT
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 9.14% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 33.89% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 43.76% | +29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 50.18% | +47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 50.18% | +47.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и IBIT
Ни CORZZ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.89%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs IBIT's -49.47%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор