PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORZZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORZZ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CORZZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORZZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
CORZZ
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants		5.09%3.71%754.72%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%134.73%

Доходность по периодам

С начала года, CORZZ показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

CORZZ

1 день
1.87%
1 месяц
-5.80%
С начала года
5.09%
6 месяцев
-14.64%
1 год
91.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CORZZ:
CORZZ с IRENCORZZ с MNTSCORZZ с HIVECORZZ с SPYCORZZ с BTC-USDCORZZ с MSTRCORZZ с BLOK
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

CORZZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORZZ
Ранг доходности на риск CORZZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZZ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORZZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORZZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.44

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.37

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.35

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

-0.75

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORZZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORZZ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORZZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORZZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.44

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.36

+1.44

Корреляция

Корреляция между CORZZ и IBIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORZZ и IBIT

Ни CORZZ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORZZ и IBIT

Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CORZZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.20%

-49.36%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.39%

-49.36%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-45.80%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-14.18%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

23.27%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CORZZ и IBIT

Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORZZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

12.95%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.77%

36.76%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.51%

45.40%

+34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.79%

51.21%

+48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.79%

51.21%

+48.58%