Сравнение CORZZ с IBIT
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, CORZZ returned 50.61% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
CORZZ
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -25.71%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 43.67% | 3.71% | 601.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 137.68% |
Correlation
The correlation between CORZZ and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CORZZ
IBIT
Сравнение CORZZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.87 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.40 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и IBIT
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -53.30% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -53.30% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -48.95% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.17% | -17.71% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 33.14% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и IBIT
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 10.89% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 34.83% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.15% | 44.38% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.98% | 49.92% | +47.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.98% | 49.92% | +47.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и IBIT
Ни CORZZ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.03%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs IBIT's -53.30%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор