PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORZ с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CORZ с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Scientific, Inc (CORZ) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности CORZ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Scientific, Inc (CORZ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORZ и BTC-USD

2026 (YTD)20252024
CORZ
Core Scientific, Inc		5.08%3.63%308.43%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%132.93%

Доходность по периодам

С начала года, CORZ показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

CORZ

1 день
2.27%
1 месяц
-7.22%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-14.86%
1 год
91.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Scientific, Inc

Bitcoin

Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с COINCORZ с UICORZ с SPYCORZ с BWXTCORZ с GOOG
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CORZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORZBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.44

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-0.38

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

-1.11

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

-1.99

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORZ vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORZ на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORZ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORZBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.44

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между CORZ и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CORZ и BTC-USD

Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CORZBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-85.30%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-49.65%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.19%

-45.02%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-41.99%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

27.60%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CORZ и BTC-USD

Core Scientific, Inc (CORZ) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что CORZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORZBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

13.58%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.32%

35.98%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.43%

36.76%

+39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

46.90%

+40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

56.70%

+30.42%