PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

CORP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.56% соответственно.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий CORP и SCHP

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

CORP vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.03

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

3.07

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между CORP и SCHP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и SCHP

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CORP и SCHP

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-14.26%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.78%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-14.26%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-14.26%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.97%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и SCHP

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.36%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.22%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

6.13%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.60%

+1.47%