PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

CORO и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и VEU

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий CORO и VEU

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

CORO vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.69

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.32

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.57

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

9.83

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.23

+1.45

Корреляция

Корреляция между CORO и VEU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и VEU

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок CORO и VEU

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

COROVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-61.52%

+47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.43%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.36%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-13.23%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и VEU

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.78% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.61%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.25%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.83%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.13%

-0.87%