PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с SLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. CORO is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 58.62% for SLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CORO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности CORO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.12%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-19.72%
1 год
58.62%
3 года*
35.82%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и SLV

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
SLV
iShares Silver Trust		-18.72%144.66%-6.90%

Correlation

The correlation between CORO and SLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

CORO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.97

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.40

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.16

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

2.63

+9.40

CORO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и SLV

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-76.28%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-50.97%

+39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-50.42%

+47.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-44.66%

+42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

22.37%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и SLV

Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 7.34%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

15.50%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

59.60%

-44.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

60.77%

-44.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

36.74%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

32.16%

-14.90%

Сравнение комиссий CORO и SLV

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и SLV

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CORO and SLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (15.50%) compared to CORO (7.34%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 58.62% vs 34.51% for CORO. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 58.62% return vs 34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for SLV.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.50% for SLV.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор