PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

CORO и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и QQWZ

2026 (YTD)2025
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%21.42%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий CORO и QQWZ

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

CORO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

2.52

-0.85

Корреляция

Корреляция между CORO и QQWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и QQWZ

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CORO и QQWZ

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

COROQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-7.81%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-3.61%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.29%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.51%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.51%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.51%

+1.75%