Сравнение CORO с QQWZ
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 28.84% for QQWZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности CORO и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 14.24%.
CORO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 17.11% | 21.05% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 14.24% | 26.23% |
Correlation
The correlation between CORO and QQWZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CORO and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
CORO
QQWZ
Сравнение CORO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORO | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.71 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 12.55 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORO и QQWZ
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -7.81% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -7.81% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -4.16% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.46% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.30% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и QQWZ
Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 7.34%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.39% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 11.50% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.61% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.81% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.81% | +1.45% |
Сравнение комиссий CORO и QQWZ
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и QQWZ
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQWZ в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.74% | 3.20% | 1.53% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and QQWZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (8.39%) compared to CORO (7.34%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, CORO leads with 34.51% vs 28.84% for QQWZ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 34.51% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.57% for QQWZ.
CORO is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.49% for QQWZ.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор