Сравнение CORN с SDEU.L
CORN (Teucrium Corn Fund) and SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.91%/yr vs -1.02%/yr for SDEU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.20%/yr for SDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности CORN и SDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CORN торгуется в USD, в то время как SDEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SDEU.L с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям SDEU.L по среднегодовой доходности: -2.91% против -1.02% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
SDEU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.02%
Сравнение доходности по годам CORN и SDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.35% | 11.73% | -5.40% | 8.32% | -22.46% | -9.88% | 11.78% | 1.74% | -2.72% | 11.56% |
Correlation
The correlation between CORN and SDEU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск
CORN
SDEU.L
Сравнение CORN c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | SDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.11 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.27 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.08 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и SDEU.L
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки SDEU.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и SDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -37.02% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -5.67% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -10.13% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -34.27% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -37.02% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.29% | -21.61% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -12.87% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.44% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и SDEU.L
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 2.37% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 5.91% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 8.02% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 10.11% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 9.32% | +10.08% |
Сравнение комиссий CORN и SDEU.L
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SDEU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и SDEU.L
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and SDEU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while SDEU.L is European Government Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.20% for SDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для CORN и SDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор