PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с DAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.94%/yr vs 9.21%/yr for DAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности CORN и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -2.94% против 9.21% соответственно.

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between CORN and DAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.05

The correlation between CORN and DAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

CORN vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.08

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.10

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

0.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.34

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CORN и DAX

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-45.58%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.82%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-16.03%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-39.72%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-45.58%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.69%

-5.93%

-61.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-10.50%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.71%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и DAX

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.30%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.59%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.86%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.41%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.28%

-1.88%

Сравнение комиссий CORN и DAX

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и DAX

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CORN and DAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to DAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.21% vs -2.94% for CORN. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.21% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while DAX is Europe Equities. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.20% for DAX.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор