PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

CORE.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.45%4.02%0.77%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

CORE.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и ZBI.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.77

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.60

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

14.55

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.14

-0.49

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и ZBI.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM2025202420232022
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.42%3.42%0.32%0.00%0.00%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-8.22%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.21%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.79%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.34%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.31%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и ZBI.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.95%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.47%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

2.29%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.71%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

3.71%

+1.33%