PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с TDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с TDB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO).

CORE.TO и TDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и TDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и TDB.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TDB.TO с доходностью 0.19%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TOCORE.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и TDB.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TDB.TO в 0.08%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. TDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c TDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOTDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.15

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.22

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.35

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

0.69

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. TDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TDB.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и TDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOTDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и TDB.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и TDB.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TDB.TO в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и TDB.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки TDB.TO в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и TDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOTDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-17.29%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.80%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.79%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и TDB.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.77%, в то время как у TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOTDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.99%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.61%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.34%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.57%

-1.53%