PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CORE.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и CBIL.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

8.16

-7.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

13.19

-12.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

5.24

-4.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

15.01

-14.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

204.88

-203.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

8.16

-7.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

11.25

-10.64

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и CBIL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM202520242023
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-0.15%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.15%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.15%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

0.00%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и CBIL.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.16%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.23%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

0.28%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

0.33%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

0.33%

+4.71%