PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с EMLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. CORE.TO is actively managed, while EMLC is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 11.08% for EMLC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORE.TO торгуется в CAD, в то время как EMLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 2.43%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLC

1 день
0.22%
1 месяц
2.98%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
11.08%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.11%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и EMLC

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.43%13.36%0.43%

Correlation

The correlation between CORE.TO and EMLC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.31

The correlation between CORE.TO and EMLC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с VWOBEMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

CORE.TO vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.76

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.42

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.02

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

6.92

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и EMLC

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки EMLC в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-23.42%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.52%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.66%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.65%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и EMLC

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.08%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

5.62%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.33%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

7.56%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

8.25%

-3.25%

Сравнение комиссий CORE.TO и EMLC

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и EMLC

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EMLC в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.18%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and EMLC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for CORE.TO.

CORE.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while EMLC is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.30% for EMLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор