Сравнение CORB с TAFM
CORB (AB Core Bond ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORB и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.93%.
CORB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | -0.13% | 0.41% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.93% | 0.18% |
Correlation
The correlation between CORB and TAFM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. TAFM — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAFM
Сравнение CORB c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и TAFM
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -4.74% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.64% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.92% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и TAFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.06% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.86% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.86% | -0.78% |
Сравнение комиссий CORB и TAFM
И CORB, и TAFM имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и TAFM
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TAFM в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and TAFM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB and TAFM have the same expense ratio: 0.28% per year.
TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.75% for CORB.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while TAFM is Municipal Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CORB и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор