PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с EWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 104.17% vs 104.98% for EWT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 25.99%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 66.46%.

COPM.AS

1 день
-1.41%
1 месяц
13.01%
С начала года
25.99%
6 месяцев
36.60%
1 год
104.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и EWT

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		25.99%82.17%0.45%4.71%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%5.30%

Correlation

The correlation between COPM.AS and EWT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с ICOPCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

COPM.AS vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPM.ASEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
4.20

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.82

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

10.04

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

30.81

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPM.AS vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPM.ASEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

4.20

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.26

+0.85

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и EWT

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-64.37%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-10.51%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.27%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-19.23%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.42%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и EWT

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что COPM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

10.42%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

20.58%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

25.14%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

22.59%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

21.60%

+12.72%

Сравнение комиссий COPM.AS и EWT

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и EWT

COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and EWT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPM.AS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPM.AS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

COPM.AS is categorized as Commodity Producers Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.59% for EWT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор