PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с GQHPXCOPLX с YAFFXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий COPLX и TOWFX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

COPLX
Copley Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

COPLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.86

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.57

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.63

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между COPLX и TOWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и TOWFX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM202520242023202220212020
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и TOWFX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-96.18%

+51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.39%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-96.18%

+75.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-94.87%

+89.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-21.08%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.81%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и TOWFX

Copley Fund (COPLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что COPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.22%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.79%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.04%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

1,084.26%

-1,070.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

971.22%

-954.63%