PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPLX с TOWFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COPLX (Copley Fund) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, COPLX returned 10.70%/yr vs 12.81%/yr for TOWFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COPLX charges 2.37%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.

Доходность

Сравнение доходности COPLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPLX показывает доходность 11.14%, а TOWFX немного выше – 11.51%.

COPLX

1 день
0.76%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
10.92%
С начала года
11.14%
1 год
19.71%
3 года*
17.36%
5 лет*
10.70%
10 лет*
11.09%

TOWFX

1 день
1.05%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
8.27%
С начала года
11.51%
1 год
26.66%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPLX и TOWFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COPLX
Copley Fund		11.14%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%0.45%
TOWFX
Towpath Focus Fund		11.51%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%0.00%

Correlation

The correlation between COPLX and TOWFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between COPLX and TOWFX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AVERXCOPLX с GQHPXCOPLX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с AFVLXTOWFX с FDETXTOWFX с OANMX

Доходность на риск

COPLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPLXTOWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.96

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.38

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.77

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

21.43

-12.84

COPLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPLX и TOWFX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и TOWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-96.18%

+51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-4.72%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-96.18%

+77.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-96.18%

+75.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.49%

+94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-24.27%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и TOWFX

Copley Fund (COPLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 2.62% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.11%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

9.25%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

1,041.96%

-1,027.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

911.86%

-895.24%

Сравнение комиссий COPLX и TOWFX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и TOWFX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.64%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

COPLX and TOWFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOWFX has higher volatility (2.75%) compared to COPLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, COPLX dropped -44.70% vs TOWFX's -96.18%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPLX и TOWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор