PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie. COPJ is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, COPJ returned 121.26% vs 15.66% for BILD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и BILD

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%9.52%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between COPJ and BILD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов COPJ и BILD

Секторы
COPJ
BILD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
BILD

-

Технологии

COPJ
3.6%
BILD

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

BILD

-

Энергетика

COPJ

-

BILD
18.4%

Финансовые услуги

COPJ

-

BILD

-

Здравоохранение

COPJ

-

BILD

-

Промышленность

COPJ

-

BILD
20.4%

Недвижимость

COPJ

-

BILD
5.5%

Коммунальные услуги

COPJ

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

COPJ vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.46

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.99

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.60

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

7.27

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.46

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.90

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COPJ и BILD

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-14.78%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-6.05%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-4.32%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.71%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

2.16%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и BILD

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

4.12%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

8.90%

+26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

10.80%

+31.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

13.22%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

13.22%

+21.54%

Сравнение комиссий COPJ и BILD

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и BILD

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and BILD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, COPJ leads with 121.26% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 121.26% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.84% for BILD.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while BILD is Energy Equities. They also come from different issuers: Sprott and Macquarie. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.49% for BILD.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор