Сравнение COPG.L с XBI
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 12.75%/yr for XBI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и XBI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 9.87%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 63.93%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам COPG.L и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.87% | 26.21% | 2.77% | 2.22% | -17.05% | -0.14% |
Correlation
The correlation between COPG.L and XBI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between COPG.L and XBI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. XBI — Ранг доходности на риск
COPG.L
XBI
Сравнение COPG.L c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 7.52 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 20.52 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и XBI
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки XBI в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -59.49% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -8.55% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -32.52% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -21.03% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -18.42% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 3.13% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и XBI
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 9.49% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 19.26% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 24.64% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 30.90% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 31.59% | +2.23% |
Сравнение комиссий COPG.L и XBI
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и XBI
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and XBI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор