Сравнение COPA с WNTR
COPA (Themes Copper Miners ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. COPA is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, COPA returned 89.46% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. COPA charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COPA и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
COPA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 89.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 9.18% | 80.99% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between COPA and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COPA
WNTR
Сравнение COPA c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.29 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 5.85 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и WNTR
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -42.65% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -42.65% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -9.88% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -20.93% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 16.70% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и WNTR
Themes Copper Miners ETF (COPA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.01% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 17.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 45.99% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 52.83% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.10% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.10% | -13.73% |
Сравнение комиссий COPA и WNTR
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и WNTR
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.90% | 4.26% | 1.33% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (18.01%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 89.46% for COPA. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 89.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 3.90% for COPA.
COPA is categorized as Copper, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 1.01% for WNTR.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор