Сравнение COPA с GSIB
COPA (Themes Copper Miners ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. COPA is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, COPA returned 98.96% vs 47.10% for GSIB. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPA показывает доходность 22.42%, а GSIB немного выше – 23.14%.
COPA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 98.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.28%
GSIB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.58K | $146.94K | $165.81K | |
| $2.51M | $1.69M | $894.57K |
Сравнение доходности по годам COPA и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 22.42% | 100.86% | -13.18% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 23.14% | 61.67% | 8.85% |
Correlation
The correlation between COPA and GSIB is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between COPA and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. GSIB — Ранг доходности на риск
COPA
GSIB
Сравнение COPA c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.40 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 11.96 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и GSIB
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -17.71% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -13.90% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -1.98% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.95% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и GSIB
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 5.49% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 14.86% | +21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 17.76% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 18.42% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 18.42% | +21.31% |
Сравнение комиссий COPA и GSIB
И COPA, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и GSIB
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GSIB в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.48% | 4.26% | 1.33% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.55% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and GSIB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.02%) compared to GSIB (5.49%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, COPA leads with 98.96% vs 47.10% for GSIB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 98.96% return vs 47.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.55% for GSIB.
COPA is categorized as Copper, while GSIB is Financials Equities.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор