Сравнение COPA.L с ICOP
COPA.L (WisdomTree Copper) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex, while ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPA.L returned 30.28% vs 98.44% for ICOP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPA.L charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
ICOP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 98.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA.L и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.71% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 26.64% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between COPA.L and ICOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between COPA.L and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. ICOP — Ранг доходности на риск
COPA.L
ICOP
Сравнение COPA.L c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA.L | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.79 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.91 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA.L | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.66 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.07 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и ICOP
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA.L | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -38.67% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -26.13% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.78% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -11.66% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 7.10% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и ICOP
Текущая волатильность для WisdomTree Copper (COPA.L) составляет 8.83%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA.L | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 13.69% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 32.29% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 37.29% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 33.75% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 33.75% | -10.47% |
Сравнение комиссий COPA.L и ICOP
COPA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA.L и ICOP
COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
COPA.L and ICOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
COPA.L is categorized as Metals, while ICOP is Commodity Producers Equities. COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COPA.L and 0.47% for ICOP.
Подберите оптимальное распределение для COPA.L и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор