Сравнение COP с PHSP.L
COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 14.85%/yr for PHSP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COP торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 13.80% против 14.85% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
PHSP.L
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам COP и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.41% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between COP and PHSP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between COP and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
COP
PHSP.L
Сравнение COP c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.23 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.81 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок COP и PHSP.L
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -77.00% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -40.88% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -40.88% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -40.88% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -43.76% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -40.02% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -52.76% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 18.96% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и PHSP.L
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 17.65% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 53.19% | -30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 55.90% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 37.92% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 32.24% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и PHSP.L
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COP and PHSP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COP и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор