PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с ENI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — COP in Oil & Gas E&P, ENI.MI in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COP торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.48% соответственно.

COP

1 день
1.49%
1 месяц
5.18%
С начала года
28.95%
6 месяцев
29.96%
1 год
40.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
18.98%
10 лет*
13.80%

ENI.MI

1 день
-0.06%
1 месяц
2.49%
С начала года
46.66%
6 месяцев
48.32%
1 год
89.17%
3 года*
32.90%
5 лет*
24.61%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		28.95%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
ENI.MI
Eni S.p.A.		46.66%49.35%-13.94%27.30%9.80%40.34%-27.45%4.47%-0.14%7.83%

Correlation

The correlation between COP and ENI.MI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.48

The correlation between COP and ENI.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

COP vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.92

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.33

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.68

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

8.07

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

32.28

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COP vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPENI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.92

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок COP и ENI.MI

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-64.64%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-11.30%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-21.88%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-32.83%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-60.51%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-4.70%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-25.81%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.83%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и ENI.MI

ConocoPhillips Company (COP) и Eni S.p.A. (ENI.MI) имеют волатильность 7.55% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.78%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

20.84%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

23.31%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

25.22%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

27.52%

+10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и ENI.MI

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COP значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

COP and ENI.MI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор