PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONWX показывает доходность 9.02%, а SIFAX немного ниже – 8.96%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.91% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий CONWX и SIFAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

CONWX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.49

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

8.92

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между CONWX и SIFAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и SIFAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и SIFAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-23.62%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-3.07%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-8.32%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-14.69%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.35%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.65%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и SIFAX

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

3.93%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

5.30%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

5.50%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

5.16%

+6.00%