PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.69%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий CONWX и MAANX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

CONWX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.81

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.98

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

4.58

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.63

Корреляция

Корреляция между CONWX и MAANX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и MAANX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и MAANX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-29.21%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.72%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-22.63%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.86%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.72%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.81%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и MAANX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.39%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

8.48%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

15.67%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

16.35%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

385.82%

-374.66%