PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONWX с GDMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONWX и GDMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и GDMYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
-2.47%10.46%11.71%11.43%-25.87%12.14%10.04%19.79%-2.69%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GDMYX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции GDMYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.01% соответственно.


CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

GDMYX

1 день
1.96%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.46%
1 год
9.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concorde Wealth Management Fund

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

Сравнение комиссий CONWX и GDMYX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GDMYX в 0.66%.


Доходность на риск

CONWX vs. GDMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GDMYX
Ранг доходности на риск GDMYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c GDMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONWXGDMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.89

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.33

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.31

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

6.41

+6.10

CONWX vs. GDMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GDMYX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и GDMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONWXGDMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.89

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между CONWX и GDMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и GDMYX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GDMYX в 10.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
10.48%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и GDMYX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GDMYX в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и GDMYX.


Загрузка...

Показатели просадок


CONWXGDMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-29.89%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.71%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-29.89%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-29.89%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.11%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.76%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и GDMYX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONWXGDMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.63%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.20%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.85%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.42%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

12.24%

-1.08%