Сравнение CONL с SCUS
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -89.92% vs 4.03% for SCUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности CONL и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -69.01%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.57%.
CONL
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -37.29%
- С начала года
- -69.01%
- 6 месяцев
- -72.57%
- 1 год
- -89.92%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -69.01% | -58.49% | 13.91% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.57% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CONL and SCUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. SCUS — Ранг доходности на риск
CONL
SCUS
Сравнение CONL c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.61 | -1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 24.25 | -25.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 104.79 | -106.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и SCUS
Максимальная просадка CONL за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.67% | -0.17% | -94.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.97% | -0.17% | -92.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.67% | 0.00% | -94.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -0.02% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.19% | 0.04% | +69.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SCUS
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 37.00% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.00% | 0.23% | +36.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 0.50% | +102.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.21% | 0.68% | +135.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.71% | +148.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.71% | +148.90% |
Сравнение комиссий CONL и SCUS
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SCUS
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and SCUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (37.00%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -94.67% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.03% vs -89.92% for CONL. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.03% return vs -89.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор