Сравнение CONL с NFXS
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CONL и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 68.21% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CONL and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CONL
NFXS
Сравнение CONL c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.92 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.22 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и NFXS
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -50.37% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.67% | -31.31% | -62.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -15.01% | -79.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -31.31% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.73% | 11.50% | +61.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NFXS
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 11.88% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.88% | 27.57% | +77.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.45% | 34.44% | +100.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.18% | 34.72% | +114.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.18% | 34.72% | +114.46% |
Сравнение комиссий CONL и NFXS
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NFXS
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -91.43% for CONL. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор