Сравнение CONI с ORCS
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности CONI и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | 21.98% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between CONI and ORCS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. ORCS — Ранг доходности на риск
CONI
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CONI c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и ORCS
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -50.25% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -5.29% | -85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -16.25% | -57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 59.95% | +75.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 59.95% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 59.95% | +67.34% |
Сравнение комиссий CONI и ORCS
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и ORCS
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and ORCS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для CONI и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор