Сравнение COMX.L с XBCU.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 16.50%/yr for XBCU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а XBCU.L немного ниже – 23.61%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.77%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам COMX.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.61% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 0.71% |
Correlation
The correlation between COMX.L and XBCU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between COMX.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
XBCU.L
Сравнение COMX.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.86 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 14.40 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.53 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и XBCU.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -52.27% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -7.97% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -15.39% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -1.97% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -24.34% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 3.25% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и XBCU.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.17% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.25% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 18.47% | +26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 18.16% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 17.18% | +15.18% |
Сравнение комиссий COMX.L и XBCU.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и XBCU.L
Ни COMX.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and XBCU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор