PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а XBCU.L немного ниже – 23.61%.


COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

XBCU.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.77%
1 год
45.88%
3 года*
16.50%
5 лет*
16.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и XBCU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%0.71%

Correlation

The correlation between COMX.L and XBCU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between COMX.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

COMX.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.86

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

14.40

-11.44

COMX.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.18

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и XBCU.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и XBCU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-52.27%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-7.97%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-15.39%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.97%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-24.34%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

3.25%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и XBCU.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.17%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

15.25%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

18.47%

+26.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

18.16%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

17.18%

+15.18%

Сравнение комиссий COMX.L и XBCU.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и XBCU.L

Ни COMX.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMX.L and XBCU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор