PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 11.52%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%-0.57%

Correlation

The correlation between COMX.L and UD07.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between COMX.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

COMX.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.27

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.87

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.19

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

13.25

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа UD07.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.27

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.28

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и UD07.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-39.71%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-6.51%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-12.61%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-12.41%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-18.80%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.56%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и UD07.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.12%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.57%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

14.93%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

28.79%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

23.77%

+8.59%

Сравнение комиссий COMX.L и UD07.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и UD07.L

Ни COMX.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, COMX.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор