PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с HXT.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. COMT is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 11.63%/yr for HXT.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.63% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

HXT.TO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.79%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.66%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		7.79%34.90%11.50%14.75%-11.86%28.17%7.92%27.43%-15.03%17.74%

Correlation

The correlation between COMT and HXT.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between COMT and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и HXT.TO

Секторы
COMT
HXT.TO

Финансовые услуги

100.0%
37.3%

Сырьевые материалы

-

12.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

15.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
HXT.TO
37.3%

Сырьевые материалы

COMT

-

HXT.TO
12.6%

Коммуникационные услуги

COMT

-

HXT.TO
2.4%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

HXT.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

HXT.TO
3.6%

Энергетика

COMT

-

HXT.TO
15.9%

Здравоохранение

COMT

-

HXT.TO

-

Промышленность

COMT

-

HXT.TO
8.9%

Недвижимость

COMT

-

HXT.TO
0.5%

Технологии

COMT

-

HXT.TO
12.0%

Коммунальные услуги

COMT

-

HXT.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

COMT vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.32

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.61

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

15.63

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COMT и HXT.TO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-67.62%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.16%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.43%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.08%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-41.00%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-1.86%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-31.09%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.88%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и HXT.TO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.89%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

10.00%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

12.71%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.46%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.60%

+2.30%

Сравнение комиссий COMT и HXT.TO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и HXT.TO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and HXT.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT is categorized as Commodities, while HXT.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор