PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

COMM.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.77%10.13%38.71%31.81%-23.48%10.09%21.23%21.63%-2.67%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

COMM.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZAG.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZEQT.TOCOMM.TO с ZLB.TOCOMM.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий COMM.TO и ZCN.TO

COMM.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.29

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.89

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.22

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

14.47

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.29

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZCN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-37.18%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.02%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-16.25%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-4.29%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.80%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.46%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZCN.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.79% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.90%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.29%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.01%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.96%

+0.70%