PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

COMM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.97%10.13%38.71%31.81%-23.48%10.09%21.23%21.63%-2.67%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

COMM.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-6.49%
1 год
10.68%
3 года*
19.69%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZAG.TOCOMM.TO с ZCN.TOCOMM.TO с ZEQT.TOCOMM.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий COMM.TO и ZLB.TO

И COMM.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.48

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.99

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.57

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

8.71

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.48

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.12

-0.36

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZLB.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-33.96%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.53%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-13.04%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-3.08%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.51%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.93%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZLB.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.64%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.64%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.52%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

9.57%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.19%

+3.47%