PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

COMM.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.97%10.13%38.71%31.81%-23.48%10.09%21.23%21.63%-2.67%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

COMM.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-6.49%
1 год
10.68%
3 года*
19.69%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZEQT.TOCOMM.TO с ZLB.TOCOMM.TO с ZSP.TOCOMM.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий COMM.TO и ZAG.TO

COMM.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.01

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.05

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.14

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

0.29

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZAG.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-18.03%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-2.79%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-15.77%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.85%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.56%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.41%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZAG.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

1.91%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

2.97%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

4.65%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

6.53%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

7.09%

+8.57%