Сравнение COMM.TO с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
COMM.TO и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMM.TO и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMM.TO и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.TO BMO Global Communications Index ETF | -0.97% | 10.13% | 38.71% | 31.81% | -23.48% | 10.09% | 21.23% | 21.63% | -8.37% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -4.25% | 17.43% | 46.28% | 49.45% | -33.19% | 14.91% | 24.76% | 24.61% | -14.63% |
Разные валюты инструментов
COMM.TO торгуется в CAD, в то время как XLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.25%.
COMM.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMM.TO и XLC
COMM.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
COMM.TO vs. XLC — Ранг доходности на риск
COMM.TO
XLC
Сравнение COMM.TO c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.TO | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.04 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.TO | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между COMM.TO и XLC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.TO и XLC
Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.TO BMO Global Communications Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.13% | 1.51% | 2.09% | 1.60% | 1.31% | 1.52% | 1.24% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок COMM.TO и XLC
Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки XLC в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMM.TO | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -46.65% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.07% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -46.65% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -7.38% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.76% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.25% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.TO и XLC
BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMM.TO | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.87% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.33% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 17.82% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.22% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 20.75% | -5.09% |